投资组合的危害和工钱是指投资组合外面以为，若干种证券构成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权均匀数，然则其危害不是这些证券危害的加权均匀危害，投资组合能下降危害。个中，证券组合的预期工钱率投资组合的收益率等于组合中各单项资产收益率的加权均匀值。而组合危害的巨细与两项资产收益率之间的改动干系相合。
反应资产收益率之间联系性的目标是协方差和联系系数。协方差为正，外现两项资产的收益率呈同对象转变。协方差为负，外现两项资产的收益率呈阻难象转变；
联系系数=-1，外现一种证券工钱的伸长与另一种证券工钱的淘汰成比例。联系系数=1，外现一种证券工钱率的伸长老是与另一种证券工钱率的伸长成比例。
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